Ami de Huysmans, secrétaire de Rodin, écrivain, collectionneur, critique d'art, Coquiot préfaça HISTOIRES DE MASQUES, écrivit en collaboration avec Lorrain quatre pièces de théâtre et entretint avec ce dernier une correspondance suivie (voir LETTRES A GUSTAVE COQUIOT, Champion, 2007).

[Dans les bars parisiens en compagnie de Jean Lorrain] "Lorrain n'aimait pas les spiritueux. Il réclamait — dois-je l'écrire ? — des tasses de camomille ou de thé ; mais les habituels hôtes le divertissaient et, seuls, ils suffisaient à l'attirer [...]

Nous allions encore, à cette époque, Lorrain et moi, dans un bar de la rue d'Amsterdam, où s'attardaient quelquefois des entraîneurs et des jockeys venus pour les courses, à Longchamp ou à Auteuil. A l'intention de sa clientèle, le patron avait décoré son établissement, — une longue salle en boyau —, de quelques gravures en couleurs, représentant des chevaux illustres [...] Mais le meilleur du décor était certainement constitué [...] par un étal vraiment impressionnant de comestibles ! Il s'étageait là, autour de la caisse, un miraculeux et délectable amas de jambons, de roastbeefs, de poissons au court bouillon, de céleris dans des carafes, de poissons fumés et de condiments, dont l'aspect seul dardait vos papilles endormies. Devant un aussi somptueux reposoir de mets, j'ai toujours admiré comment Lorrain pouvait dîner là et ne pas toucher, — hygiène et régime de malade ! — à de telles offrandes culinaires ! Mais c'est ainsi que l'on peut comprendre la longue lutte de ce rare écrivain contre toutes les maladies qu'il portait en lui, et qu'il méprisait avec les formes de l'esprit le plus brillant et le plus brave que j'ai connu !"

(PARIS, VOICI PARIS !)